Plany emerytalne. Zarządzanie aktywami i zobowiązaniami.

Krzysztof Ostaszewski, Lesław Gajek

Nr katalogowy:	28632
Liczba stron:	183
Wymiary:	17 x 24.5 cm
Wydawnictwo:	WNT (Wydawnictwa Naukowo-Techniczne)
Oprawa:	twarda
Czas dostawy:	3 - 5 dni

Cena detaliczna: 49,00 zł
Twoja cena: 46,60 zł
(rabat: 5%)

UWAGA! mały zapas.

W książce omówiono nowoczesne metody zarządzania aktywami i pasywami planów i funduszy emerytalnych. Przedstawiono metody aktuarialnej wyceny zobowiązań i kosztów planów. Zaprezentowano podstawowe wyniki dotyczące wyceny aktywów notowanych i nie notowanych na rynku. Ostatni rozdział poświęcono zarządzaniu ryzykiem planów emerytalnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów matematycznych i ekonomicznych, specjalizujących się w matematyce finansowej, a także dla aktuariuszy z firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych.

Zobacz inne produkty z kategorii - Matematyka

Algorytmy genetyczne Kompendium t 2
Gwiazda Tomasz Dominik

Cena: 28,40 zł

Miary struktury zbiorowości w statystyce opisowej. Przykłady i zadania
Barbara Łapkowska-Baster

Cena: 20,60 zł

Matematyka dla zerowego roku studiów wyższych. Elementy analizy matematycznej
Karol Szymański, Maciej Bryński, Norbert Dróbka

Cena: 31,90 zł

Spis treści - Plany emerytalne. Zarządzanie aktywami i zobowiązaniami.:

Przedmowa
1. Plany emerytalne jako element systemów zabezpieczenia społecznego
1.1. Geneza
1.2. Klasyfikacja planów emerytalnych
1.3. Rola aktuariusza w zarządzaniu planami emerytalnymi
2. Podstawowe pojęcia matematyki ubezpieczeń życiowych
2.1. Stopa zwrotu
2.2. Ciągi płatności
2.3. Czas trwania dalszego życia
2.4. Ubezpieczenia życiowe
2.5. Renty dożywotnie i renty terminowe
3. Ogólne zasady rozliczania planów emerytalnych
3.1. Cel i zasady tworzenia funduszu
3.2. Zasady wyceny zobowiązań i kosztów
3.3. Optymalna amortyzacja deficytu
4. Wybrane metody wyceny zobowiązań i kosztów
4.1. Metoda jednostkowego kredytu
4.2. Metoda normalnego wieku nowych uczestników planu
4.3. Metoda stałych indywidualnych składek
4.4. Metoda zamrożonych początkowych zobowiązań
4.5. Wycena planów wypłacających świadczenia emerytalne
4.6. Nowi uczestnicy planu
5. Losowa fluktuacja wyników wyceny planów emerytalnych
5.1. Sformułowanie problemu
5.2. Fluktuacja wartości obecnej renty dożywotniej
5.3. Przedział ufności dla wyceny zobowiązań planu
6. Wycena aktywów funduszu
6.1. Współczesna teoria rynków finansowych
6.2. Ogólne zasady wyceny instrumentów finansowych
6.3. Przegląd metod wyceny aktywów
7. Zarządzanie ryzykiem planów emerytalnych
7.1. Klasyfikacja ryzyk
7.2. Stabilność składki
7.3. Wartość instrumentu finansowego a stopy procentowe
7.4. Metoda immunizacji
7.5. Nadwyżka planu emerytalnego i iloraz wypłacalności
7.6. Podsumowanie
Bibliografia
Skorowidz